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2026 年的 美股 backtesting 工具，已經從「量化基金機構內部標配」變成「散戶工程師桌上必須自己挑一款」的事。背後的市場結構劇變是：VIX 從 2025 年底低點 13.47 起步，到 2026 年 3 月 9 日單日盤中最高衝到 35.30（同日收 25.50），光是 2026 年 1-4 月 VIX 收盤超過 25 的交易日就有 21 天，等於平均每週都有一天高波動；同時，AI 板塊輪動、聯準會降息節奏放緩、關稅政策不確定性三條主線拉扯，到了 2026 年 8 月 27 日 VIX 收 14.86，整個上半年 VIX 在 13-35 區間劇烈震盪。沒有回測驗證、沒有 Python 框架基準、沒有 2026 H2 的選型決策樹，美股 backtesting 工具鏈是這一年每個工程師交易者桌上必須先選好的底層。